弹幕在帮他校核。
【控制变量的系数算错了，应该……】
【路径数你设的是n=10000？题目要求的是95%置信区间宽度不超过0.01，你算一下需要多少路径】
【我来算……大概需要四万条路径，10000不够】
【对，而且sobol序列要求路径数是2的幂次，所以应该是65536条】
【65536条路径，用对偶变量法等效成131072条，方差减半，置信区间宽度除以根号2，刚好够】
林安停了一下，把之前写的数字划掉，重新计算。
第三道题做完的时候，时间过去了三个小时。
窗外的阳光从淡金色变成了更深的琥珀色，在地板上投下了长长的光影。
林安活动了一下有些发酸的手腕，把第三道题的答案整理好，放在一边。
三道题的答案加起来已经写了密密麻麻的六页纸。
然后他看向第四道题。
题目只有三行字。
+考虑一个带跳跃过程的美式期权定价问题。
标的资产服从merton跳跃扩散模型，跳跃幅度服从对数正态分布。
请提出一个可行的数值定价框架，并讨论提前执行边界的性质。+
三行字。
没有参数，没有边界条件，没有具体的期权条款，就是这三行字。
这下子，林安是真没招了，只能完全靠弹幕老爷了。
【操，这题也太开放了】
【merton跳跃扩散模型加美式期权，2009年确实没有解析解】