a股多因子选股、股指期货对冲、短周期动量。
几条线叠在一起，看着有些乱，但陈默很快看出了核心。
边学章没有再单纯依赖历史涨跌，而是开始把资金流、波动率、成交结构和市场情绪拆开建模。
虽然还粗糙，但骨架已经出来了。
陈默盯着屏幕看了几分钟。
“夏普比率呢？”
“扣除滑点和交易成本后，回测区间内接近3。”
边学章说完，又赶紧补了一句。
“当然，实际运行肯定会打折。”
陈默点点头。
“最大回撤？”
“十二个点以内。”
“容量？”
“目前策略容量不算大。十亿以内比较舒服，二三十亿就需要拆策略池。”
边学章说到这里，脸上有点遗憾。
“现在算力不够，数据质量也差。很多高频层面的东西做不了。”
陈默点点头，对边学章所说表示理解。
“不错。”
边学章怔住。
陈默很少这么直接夸人，他指了指屏幕。
“这套东西，已经不是普通炒股模型了。继续打磨下去，可以做成国内最早一批真正有体系的量化平台。”