"六月底。"
伊莎贝拉翻到最后一页。"石油剩余仓位全部清完。第二批和底仓合计又落袋约十三亿。"
"其中十亿通过摩根大通做了杠杆长期国债。"
"剩下约三亿，买入了更深度的看跌——原油行权价压到60以下，同时加入了铜铝等工业金属的看跌。"
伊莎贝拉合上平板。
"以上就是远星此刻的全部持仓。"
交易室安静了几秒钟。
林涛在心里把刚才听到的数字串了一遍。
进来的钱：贝尔斯登五亿，石油合计二十五亿。总共约三十亿。
出去的钱：原油多头本金两亿（已回收），cds三亿，标普六亿，vix两亿，原油和工业金属看跌合计约五亿，国债十亿。再加上场内期权的持续消耗。
几乎全部投出去了。
全是期权和cds——别的基金用来当保险栓的东西，远星作为主菜。
"场内期权不是一次性买完的。标普和vix的场内部分一直在持续进货，每天吃一点盘口，避免引起注意。这部分需要一笔流动资金作为持续消耗的垫子。
这部分的几亿目前还在消耗。因为深度价外的池子比较小，速度相对比较慢。"
她看了一眼数字。
远星此刻账面上的闲置现金，大概只剩两三亿。
"马特，"
陆泽开口了，"如果所有方向全部归零——cds废了，标普put废了，vixcall废了，原油put废了——我们还剩什么？"
马特没有犹豫。这个数字他每天都在算。
"国债头寸可以在当天变现，扣除杠杆成本后大约能回收九亿多。加上托管账户里的闲置现金和保证金余额。"
他看着陆泽。