某华尔街顶级投行总部。
风险控制中心的大厅内，电话铃声与交易员的吼叫声交织在一起。
高级风控员罗伯特坐在一台最新型的分析终端前。
他的办公桌上堆满了打印出来的期权波动率图表，手边还放着一杯已经凉透的美式咖啡。
“滴——”终端屏幕的右下角，弹出一个黄色的警告框。
【异常监测：nikkei225远期看跌期权（1990年12月交割），底层交易量偏离三十日移动平均线。】
罗伯特微微皱起眉头。
他放下手中的三明治，用纸巾擦去指尖的油脂。右手握住鼠标，双击点开了那个警告框。
屏幕画面切换至深度盘口数据（level2data）。
罗伯特的目光在那些密密麻麻的成交记录上快速扫动。
日本股市最近疯涨到了三万五千点以上，整个市场都在狂热地买入看涨期权。这种时候，远期看跌期权的交易量出现异常放大，极有可能是某种大型机构在进行方向性的对冲，或者是提前获悉了某种宏观利空消息的建仓行为。
他调出资金溯源分析工具，试图将这些交易量拼凑出一个完整的实体画像。
检索进度条在屏幕上推进。
罗伯特一边看着，一边端起那杯冷咖啡，喝了一口，强行让自己的精神保持清醒。
分析结果弹了出来。
他的眼神中闪过一丝困惑。
屏幕上并没有出现预想中的大宗交易记录，甚至没有任何单笔超过五十手的中型买单。
视线所及之处，全是极其零碎的微粒。
两手来自伦敦某家名不见经传的零售券商……
五手来自芝加哥当地的农业对冲基金账户……
七手来自日内瓦的私人理财端……